Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ralf Korn

Optimale Portfolios - Klassisches, Bekanntes und Neues

Die Bestimmung einer optimalen Investmentstrategie ist der Hauptgegenstand des sogenannten Portfolioproblems. Im Vortrag wird zunächst mit der Beschreibung einfacher Ansätze begonnen und dann die klassischen modernen Verfahren der Martingalmethode und stochastischer Steuerung beschrieben, die auf der Theorie der stochastischen Analysis basieren. Darauf aufbauend wird der Ansatz der Worst-Case-Optimierung vorgestellt, der die modernen Methoden näher an die Anwendung bringt.

Datum: 07.06.2012, Raum: G03-315, Zeit: 17:00
Letzte Änderung: 16.11.2016 - Ansprechpartner:
 
 
 
 
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