Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

 
 
 
 
 
 
 
 

Lehre

Übersicht der aktuellen Lehrveranstaltungen



Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2017/18

Stochastic Processes 

Poisson process, Brownian Motion, Conditional Expectation and Martingales, Stochastic Differential Equations

Zeitreihenanalyse

 

Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2017

Stochastik für Ingenieure

Relative Häufigkeit, Wahrscheinlichkeitsbegriff, diskrete und stetige Zufallsgrößen, Momente, Korrelation, Grundprinzipien der Mathematische Statistik, Gesetz der großen Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz.

Seminar zur Statistik

Statistische Qualitätskontrolle

Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2016/17

Stochastic Processes

Poisson process, Brownian Motion, Conditional Expectation and Martingales, Stochastic Differential Equations

Stochastische Finanzmarktmodelle

Mathematische Grundlagen (Wiener Prozess, Bedingte Erwartung und Martingale, Stochastische Integralgleichungen) und Darstellung der Prinzipien und Methoden der Derivatebewertung

Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2016

Weiterführende Mathematische Statistik

Suffizienz, Vollständigkeit, Exponentialfamilien, Optimalitätsresultate der Schätz- und Testtheorie, Invarianzkonzepte, nicht-parametrische Modelle

Seminar zur Statistik 2

 

Stochastik für Ingenieure

Relative Häufigkeit, Wahrscheinlichkeitsbegriff, diskrete und stetige Zufallsgrößen, Momente, Korrelation, Grundprinzipien der Mathematische Statistik, Gesetz der großen Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz.

Oberseminar zur Stochastik

Vorträge zu Forschungs- und Abschlussarbeiten.

Letzte Änderung: 06.10.2017 - Ansprechpartner: Pierre Krenzlin
 
 
 
 
Hausanschrift
Fakultät für Mathematik
Institut für Mathematische Stochastik (IMST)
Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg
Gebäude 18, Raum 407
Tel: 0391-67-52416
Fax: 0391-67-11172
waltraud.kahle@ovgu.de
 
 
 
 
apl. Prof. Dr. Waltraud Kahle