Lehrveranstaltungen

Wintersemester 2018/19

Stochastic Processes: LSF Elearning

  • Stochastic Processes (Tutorial): LSF

Survival Analysis: LSF Elearning

Oberseminar zur Stochastik: LSF

Sommersemester 2018

Stochastik für Ingenieure: LSF Elearning

Stochastische Prozesse: LSF Elearning

Seminar zur Stochastik: LSF

Oberseminar zur StochastikLSF

Wintersemester 2017/18

Stochastic Processes:LSF Elearning

Poisson process, Brownian Motion, Conditional Expectation and Martingales, Stochastic Differential Equations

Zeitreihenanalyse: LSF Elearning

Oberseminar:

Sommersemester 2017

Stochastik für Ingenieure: LSF Elearning

Relative Häufigkeit, Wahrscheinlichkeitsbegriff, diskrete und stetige Zufallsgrößen, Momente, Korrelation, Grundprinzipien der Mathematische Statistik, Gesetz der großen Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz.

Seminar zur Statistik: LSF Elearning

Statistische Qualitätskontrolle: LSF

Wintersemester 2016/17

Stochastic Processes: LSF Elearning

Poisson process, Brownian Motion, Conditional Expectation and Martingales, Stochastic Differential Equations

Stochastische Finanzmarktmodelle: LSF Elearning

Mathematische Grundlagen (Wiener Prozess, Bedingte Erwartung und Martingale, Stochastische Integralgleichungen) und Darstellung der Prinzipien und Methoden der Derivatebewertung

Im Sommersemester 2016

Weiterführende Mathematische Statistik:

Suffizienz, Vollständigkeit, Exponentialfamilien, Optimalitätsresultate der Schätz- und Testtheorie, Invarianzkonzepte, nicht-parametrische Modelle

Seminar zur Statistik 2

Stochastik für Ingenieure

Relative Häufigkeit, Wahrscheinlichkeitsbegriff, diskrete und stetige Zufallsgrößen, Momente, Korrelation, Grundprinzipien der Mathematische Statistik, Gesetz der großen Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz.

Oberseminar zur Stochastik

Vorträge zu Forschungs- und Abschlussarbeiten.