Teaching

Sommer Semester 2018

Stochastik für Ingenieure: LSF Elearning

Stochastische Prozesse: LSF Elearning

Seminar zur Stochastik: LSF

Oberseminar zur Stochastik: LSF

Winter Semester 2017/18

Stochastic Processes:LSF Elearning

Poisson process, Brownian Motion, Conditional Expectation and Martingales, Stochastic Differential Equations

Zeitreihenanalyse: LSF Elearning

Oberseminar:

Sommer Semester 2017

Stochastik für Ingenieure: LSF Elearning

Relative Häufigkeit, Wahrscheinlichkeitsbegriff, diskrete und stetige Zufallsgrößen, Momente, Korrelation, Grundprinzipien der Mathematische Statistik, Gesetz der großen Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz.

Seminar zur Statistik: LSF Elearning

Statistische Qualitätskontrolle: LSF

Winter Semester 2016/17

Stochastic Processes: LSF Elearning

Poisson process, Brownian Motion, Conditional Expectation and Martingales, Stochastic Differential Equations

Stochastische Finanzmarktmodelle: LSF Elearning

Mathematische Grundlagen (Wiener Prozess, Bedingte Erwartung und Martingale, Stochastische Integralgleichungen) und Darstellung der Prinzipien und Methoden der Derivatebewertung

Sommer Semester 2016

Weiterführende Mathematische Statistik:

Suffizienz, Vollständigkeit, Exponentialfamilien, Optimalitätsresultate der Schätz- und Testtheorie, Invarianzkonzepte, nicht-parametrische Modelle

Seminar zur Statistik 2

Stochastik für Ingenieure

Relative Häufigkeit, Wahrscheinlichkeitsbegriff, diskrete und stetige Zufallsgrößen, Momente, Korrelation, Grundprinzipien der Mathematische Statistik, Gesetz der großen Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz.

Oberseminar zur Stochastik

Vorträge zu Forschungs- und Abschlussarbeiten.

Last Modification: 24.04.2018 - Contact Person: Dr. Burkhard Thiele